Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0602 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Прорыв этого диапазона состоялся, однако говорить однозначно о том, что быки сумели закрепиться выше, было невозможно – постоянная торговля вокруг 1.0602 не позволила получить внятного сигнала на покупку евро. По этой причине я пропустил утренний рывок в район максимума 1.0691. Продаж от этого уровня также на отскок не было, так как до теста не хватило буквально несколько пунктов. Во второй половине дня ситуация была намного интересней и веселей. Снижение и ложный пробой на 1.0645 – сигнал на покупку, после которого пара выросла более чем на 40 пунктов и добралась до 1.0691. Неудачная попытка закрепления выше этого диапазона в середине американской сессии —и сигнал на продажу. В результате движение вниз на 20 пунктов.
А какие сигналы были по фунту?
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжают откупать дно, опираясь на новые свидетельства и заявления представителей Европейского центрального банка, который всерьез намерен в ближайшее время начать повышение процентных ставок. Об этом на прошлой неделе неоднократно говорили представители различных центральных банков еврозоны. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре, доведя ее до 0,25% к концу года. Однако даже этот план вызывает ряд критики со стороны европейских политиков, которые требуют от ЕЦБ более активных действий, направленных на борьбу с высокой инфляцией в еврозоне. Ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. Восходящий потенциал у евро может быть подогрет и слухами о том, что Федеральная резервная система в сентябре может притормозить с дальнейшим повышением процентных ставок после агрессивных изменений политики в весенне-летний период. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 540 —с уровня 228 230 до уровня 230 770, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -1 270 —с уровня 211 701 до уровня 210 431. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 20 339 против 16 529 неделей ранее. Недельная цена закрытия также немного выросли и составила 1.0556 против 1.0546.
Покупатели евро продолжают тянуться к новым недельным максимумам, вплотную приблизившись к очередному сопротивлению 1.0691, выше которого пробиться вчера так и не удалось. Сегодня запланирован большой ряд статистики по еврозоне, которая раскроет экономическую активность и позволит сделать необходимые выводы о будущих темпах роста. С технической точки зрения многое будет зависеть от того, проявят себя быки в районе 1.0691 или нет. Только очень сильные данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI еврозоны позволят покупателям предпринять очередную попытку роста выше сопротивления 1.0691. Но сделать это будет довольно сложно, так как формирующаяся дивергенция на индикаторе MACD наверняка ограничит краткосрочный восходящий потенциал пары. Только прорыв и обратный тест сверху вниз этого уровня и дополнительная сильная статистика в еврозоне приведут к первому сигналу на покупку евро с целью роста к новому крупному сопротивлению 1.0736, где рекомендую фиксировать прибыль. Выход за пределы 1.0736 ударит по стоп-приказам медведей, позволив продолжить восходящий тренд с перспективой обновления максимумов 1.0775 и 1.0811. Однако такой рост будет возможен лишь в случае слабых данных по активности в США во второй половине дня. В случае снижения пары первостепенной задачей быков будет защита уровня 1.0645, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Падение может произойти в любой момент, так как весь вчерашний рост, ни на что не опирающийся, может быть очень быстро перекрыт. Негативная реакция на данные по еврозоне быстро свалит евро на 1.0645. Поэтому только ложный пробой на этом уровне, по аналогии с тем, что я разобрал выше, даст сигнал по входу в рынок на покупку евро. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.0645 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций будет ложный пробой минимума в районе 1.0603, а вот покупать EUR/USD сразу на отскок можно только от 1.0561, либо еще ниже – в районе 1.0521 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы вчера не справились с поставленными задачами и сейчас им придется приложить немало усилий по защите ближайшего сопротивления 1.0691, на которое нацелились покупатели евро. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, вероятность снижения EUR/USD будет оставаться, но вряд ли медведи начнут предпринимать активные действия до выхода статистики. Слабые данные по еврозоне столкнут EUR/USD назад к 1.0645, за который развернется более активное противостояние. Пробой и обратный тест этого диапазона снизу вверх дадут дополнительный сигнал на продажу, но даже это не приведет к перелому восходящего тренда, наблюдаемого с 13 мая. Ближайшей целью будет поддержка 1.0603, где рекомендую фиксировать прибыль. Лишь закрепление ниже этого диапазона и аналогичное обновление снизу вверх – сигнал на дальнейшую продажу с целью снижения к 1.0561. Более дальней целью выступит область 1.0521, тест которой поставит под угрозу весь бычий тренд. В случае роста евро только ложный пробой на 1.0691 и дивергенция на индикаторе MACD образуют сигнал на продажу евро. При сценарии отсутствия медведей на 1.0691 быки попытаются нарастить длинные позиции в район 1.0736. Многое сегодня будет зависеть и от заявлений и Кристин Лагард, которая выступит во второй половине дня. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя от 1.0736. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0775, либо еще выше – в районе 1.0811 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
ФРС может отказаться от повышения процентных ставок уже в сентябре этого года. Видеопрогноз на 24 мая
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение восходящего тренда.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0645 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0691 приведет к росту евро.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
